Wskaźnik kopert - średnie ruchome koperty Definicja wskaźnika Wskaźnik kopert odzwierciedla cenę wykupienia i wyprzedaży, pomagając zidentyfikować punkty wejścia lub wyjścia oraz możliwe awarie trendów. Jak korzystać z koperty Wskaźnik Wskaźnik kopert składa się z dwóch SMA, które razem tworzą elastyczny kanał, w którym cena ewoluuje. Średnie są nanoszone wokół średniej ruchomej w stałej odległości procentowej, która może być dostosowywana zgodnie z aktualną zmiennością rynku. Każda linia służy jako margines wahań cen. Na rynku, który zyskuje na popularności, przyjmuj tylko sygnały wyprzedawane w warunkach wzrostowych i wykupuj sygnały w warunkach spadku popytu. Na rynku o zróżnicowanym zasięgu cena osiągająca górną linię służy jako sygnał sprzedaży, podczas gdy cena w dolnej linii generuje sygnał do zakupu. Formuła wskaźnika koperty (obliczenia) Przy obliczaniu górnej i dolnej linii wskaźnika Koperty, wielkość odchylenia od średniej ruchomej jest ustawiana zgodnie ze średnią zmiennością instrumentu (im wyższa, tym większe odchylenie). Gdzie: SMA Prosta średnia ruchoma N okres uśredniania K1000 wartość przesunięcia ze średniej (mierzona w punktach bazowych). Jak korzystać ze wskaźnika kopert w platformie handlowej Wskaż wskaźniki po pobraniu jednej z platform transakcyjnych oferowanych przez IFC Markets. IFCMARKETY. CORP. 2006-2017 IFC Markets jest wiodącym brokerem na międzynarodowych rynkach finansowych, który oferuje internetowe usługi Forex, a także kontrakty CFD na przyszłe, indeksy, akcje i towary. Firma nieprzerwanie działa od 2006 roku obsługując klientów w 18 językach 60 krajów na całym świecie, w pełnej zgodzie z międzynarodowymi standardami usług maklerskich. Ostrzeżenie o ryzyku Uwaga: handel Forex i kontraktami CFD na rynku OTC wiąże się ze znacznym ryzykiem, a straty mogą przekroczyć twoją inwestycję. IFC Markets nie świadczy usług rezydentom Stanów Zjednoczonych i Japonii. MetaTrader 4 - Wskaźniki Koperty - wskaźnik dla MetaTrader 4 Wskaźnik kopert jest tworzony z dwóch średnich kroczących, z których jeden jest przesunięty w górę, a drugi przesunięty w dół. Wybór optymalnej względnej liczby przesunięć marginesów pasm ustalany jest przy zmienności rynku: im wyższa jest ta ostatnia, tym silniejsza jest zmiana. Koperty określają górną i dolną granicę przedziału cenowego. Sygnał do sprzedaży pojawia się, gdy cena osiągnie górny margines sygnału pasma do kupienia, gdy cena osiągnie dolny margines. Logika kryjąca się za kopertami polega na tym, że nadgorliwi kupujący i sprzedający przesuwają cenę do skrajności (tj. Górnego i dolnego zakresu), w którym to momencie ceny często stabilizują się, przechodząc na bardziej realistyczne poziomy. Jest to podobne do interpretacji Bollinger Bands. Górny pasek SMA (ZAMKNIJ, N) 1K1000 Dolny pas SMA (ZAMKNIJ, N) 1-K1000 SMA Prosta średnia ruchoma N okres uśredniania K1000 wartość przesunięcia ze średniej (zmierzona w punktach bazowych). Pełny opis kopert dostępny jest w analizie technicznej: Koperty Przesuwanie średniej Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią cenę instrumentu za dany okres. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze. Wygładzone i ważone. Średnia ruchoma może być obliczana dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej. wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładnicza średnia ruchoma i liniowa średnia ważona przenoszą większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej kroczącej, mamy sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w kreatorze MQL5. Obliczanie prostej średniej ruchomej (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu w ciągu pewnej liczby pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualny okres cena zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wyrównana średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie określonej części bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, ostatnie bliskie ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądała następująco: EMA (ZAMKNIJ (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) Wartość średniej ruchomej z poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUMA (ZAMKNIJ (i), N) Druga średnia krocząca jest obliczana zgodnie z tą formułą: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIJ (i)) N Następujące ruchome wartości średnie są obliczane zgodnie z poniższym wzorem: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N Suma sum SUM1 całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów liczona jest od poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia krocząca z poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia krocząca z bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersji arytmetycznej można uprościć formułę: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) ZAMKNIJ (i)) N Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane są większej wartości niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii, przez określony współczynnik wagowy: LWMA SUM (ZAMKNIJ (i) i, N) SUMA (i, N) Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia SUM (i, N) całkowita suma współczynników wagowych N okresu wygładzania.
No comments:
Post a Comment